Então, pesquisando na net a resposta que eu encontrei bate com o que você fez:
Note: On consoles, you may need to adjust the system level language settings to gain access to additional languages.
Também veio o seguinte:
In most European territories, Fallout 4 supports English, French, Italian, German, and Spanish voice and text
A minha suspeita é que se você mudou o idioma do sistema depois de ter instalado o jogo, precisará baixá-lo de novo. Agora, se foi antes, realmente não sei porque não está deixando alterar.